Les chiffres clés au 16/11/2017

1 154.93 €

VL

312 930 517 €

ACTIFS NET

-1.58 %

PERF. 1 SEMAINE

3.23 %

Perf. YTD

 

Nous vous informons que, conformément à la version du 13 mars 2017 de l’instruction AMF 2011-19, il a été décidé de supprimer d’ores et déjà la mention de la classification « diversifiée » du FCP Prevaal Convertibles Europe des documents réglementaires le concernant, cette obligation devant intervenir au plus tard, le 31 décembre 2017.

Analyse de la performance

  • YTD
    3.23 %
    Indice
    3.41 %
  • Perf. 1 mois
    -1.70 %
    Indice
    0.19 %
  • Perf. 1 an
    6.18 %
    Indice
    6.41 %
  • Perf. 2 ans
    4.03 %
    Indice
    2.46 %
  • Perf. depuis création
    15.49 %
    Indice
    12.79 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    5.11 %
    Indice
    4.18 %
  • Max Drawdown
    -4.66 %
    Indice
    -3.71 %
  • Ratio de Sharpe
    1.27
    Indice
    1.50
  • Bêta
    1.17
  • Ratio d'information
    -0.13

Stratégie d’investissement

Prevaal Convertibles Europe a pour objectif de surperformer l’indice ECI Europe sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, fondée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux, crédit, action et change.

La construction du portefeuille est le fruit d’une combinaison d’approches :

  • la sélection des valeurs s’effectue en combinant l’approche sectorielle et le stock picking
  • en fonction de la qualité et de la diversité des actifs disponibles, la construction du portefeuille est complétée par l’achat de trackers, futures, stratégies optionnelles, reconstitutions d’une obligation convertible (à partir de l’obligation et d’une option).

Sur un secteur à privilégier pour lequel des valeurs n’ont pas encore été identifiées, la gestion met en place une position temporaire avec l’achat de trackers ou de futures.

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0012099364 Bloom : PRECNEI FP
Part B2V ISIN : FR0011299395 Bloom : PRECNEU FP
Indice de référence Exane Europe Convertible Index
Profil de risque 4
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion Part I : 0,96% TTC Part B2V : 0,45% TTC
Frais de surperformance Néant
Société de Gestion Prevaal Finance SAS
Dépositaire Société Générale Securities Services
Valorisateur Société Générale Securities Services
Fréquence de valorisation Quotidienne
Souscription/ rachat 12h00 en J+1, à VL inconnue
Contact SOCIETE GENERALE

Sécurities Services

Bat. B, 1-5 rue du Débarcadère

92700 Colombes Paris

Les documents

Les gérants

Henri Jacks

Président
  • Président, RCCI, responsable de la gestion
  • Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
  • 32 ans d’expérience
  • Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles

Frédéric Alexan

Directeur Général
  • Ingénieur ENSTA, Master 2 (ex DEA) de statistiques à Paris I-Paris VII
  • 10 ans d’expérience
  • Depuis 2009 au sein du groupe B2V
  • Analyste hedge fund chez Lyxor, gérant arbitragiste chez Natixis Asset Management puis stratégiste quantitatif au sein d’une hedge fund à Londres
  • Animateur de formation professionnelle
+ Performance

Analyse de la performance

  • YTD
    3.23 %
    Indice
    3.41 %
  • Perf. 1 mois
    -1.70 %
    Indice
    0.19 %
  • Perf. 1 an
    6.18 %
    Indice
    6.41 %
  • Perf. 2 ans
    4.03 %
    Indice
    2.46 %
  • Perf. depuis création
    15.49 %
    Indice
    12.79 %



Indicateurs de risque

  • Volatilité 1 an
    5.11 %
    Indice
    4.18 %
  • Max Drawdown
    -4.66 %
    Indice
    -3.71 %
  • Ratio de Sharpe
    1.27
    Indice
    1.50
  • Bêta
    1.17
  • Ratio d'information
    -0.13
+ Historique

+ Stratégie d'investissement

Stratégie d’investissement

Prevaal Convertibles Europe a pour objectif de surperformer l’indice ECI Europe sur un horizon de placement supérieur à 3 ans. La gestion allocataire, fondée sur une analyse des risques et un processus de sélection dynamique, conduit à arrêter l’exposition cible du portefeuille aux principaux marchés taux, crédit, action et change.

La construction du portefeuille est le fruit d’une combinaison d’approches :

  • la sélection des valeurs s’effectue en combinant l’approche sectorielle et le stock picking
  • en fonction de la qualité et de la diversité des actifs disponibles, la construction du portefeuille est complétée par l’achat de trackers, futures, stratégies optionnelles, reconstitutions d’une obligation convertible (à partir de l’obligation et d’une option).

Sur un secteur à privilégier pour lequel des valeurs n’ont pas encore été identifiées, la gestion met en place une position temporaire avec l’achat de trackers ou de futures.

+ Caractéristiques

Caractéristiques du fonds

Forme Juridique FCP
Part I ISIN : FR0012099364 Bloom : PRECNEI FP
Part B2V ISIN : FR0011299395 Bloom : PRECNEU FP
Indice de référence Exane Europe Convertible Index
Profil de risque 4
Devise de référence EUR
Durée de placement 3 ans
Frais de gestion Part I : 0,96% TTC Part B2V : 0,45% TTC
Frais de surperformance Néant
Société de Gestion Prevaal Finance SAS
Dépositaire Société Générale Securities Services
Valorisateur Société Générale Securities Services
Fréquence de valorisation Quotidienne
Souscription/ rachat 12h00 en J+1, à VL inconnue
Contact SOCIETE GENERALE

Sécurities Services

Bat. B, 1-5 rue du Débarcadère

92700 Colombes Paris

+ Documents

Les documents

+ Gérants

Les gérants

Henri Jacks

Président
  • Président, RCCI, responsable de la gestion
  • Docteur en mathématiques, actuaire, analyste financier (SFAF)
  • 32 ans d’expérience
  • Depuis 2007 au sein du groupe B2V en tant que directeur financier puis président de Prevaal Finance, il a notamment exercé au Crédit du Nord en tant que directeur de la gestion obligataire et monétaire et chez Natexis Asset Management en tant que directeur des marchés de taux et convertibles

Frédéric Alexan

Directeur Général
  • Ingénieur ENSTA, Master 2 (ex DEA) de statistiques à Paris I-Paris VII
  • 10 ans d’expérience
  • Depuis 2009 au sein du groupe B2V
  • Analyste hedge fund chez Lyxor, gérant arbitragiste chez Natixis Asset Management puis stratégiste quantitatif au sein d’une hedge fund à Londres
  • Animateur de formation professionnelle

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances inférieures à un an sont données à titre illustratif. Les performances s’apprécient sur la durée de placement recommandée. Les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées lesquelles ne préjugent pas des performances futures. Toute personne désirant investir dans un des OPCVM cités doit préalablement prendre connaissance des caractéristiques et risques figurant dans le DICI.

Un fonds européen dynamique et réactif

Part I : FR0012099364

Profil de risque : 4

Gestion de conviction fondée sur une analyse macro-économique. La construction du portefeuille s’appuie sur une approche Top Down, afin d’ajuster le positionnement du portefeuille aux principaux risques : actions, taux, change.

Une fois le scénario macro-économique défini, la gestion identifie les secteurs à sous ou surpondérer au sein du portefeuille. Les convictions du gérant permettent de sélectionner les convertibles en ligne avec la stratégie.

La part I de Prevaal Convertibles Europe a été créée le 19 septembre 2014, la part B2V le 12 septembre 2012.

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Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions